Usando a Média Móvel como Ferramenta de Compra e Venda Por Dr. Winton Felt Os diagramas abaixo ilustram algumas regras empregadas por muitos operadores que usam médias móveis para gerar sinais de compra e venda. O problema de usar cruzamentos médios móveis como sinais acionáveis é que os estoques podem cambalear para frente e para trás na média móvel. É importante esperar por um bom quotsetup (ver as configurações discutidas na descrição de "StockAlerts") antes de agir, a fim de evitar ser whipsawed dentro e fora do estoque (e para evitar comissões de negociação excessiva). Whipsawing ocorre principalmente quando o estoque não é tendência. Os traders usam outras ferramentas para identificar cedo as situações que não são tendências, de modo que possam mudar para estratégias que funcionam melhor em ambientes sem tendência de crescimento. A maioria dos traders que usam sistemas de crossovers médios móveis considera qualquer negociação extra que possam fazer para ser o preço que se deve pagar para ser posicionado corretamente quando o estoque finalmente pára de produzir e começa a tendência. Em geral, os traders consideram que o benefício da estratégia é permitir que um trader entre em uma posição próxima ao início de uma tendência e saia perto do fim da tendência. Alguns traders reduzem o número de sinais “falsos” usando o movimento de uma média móvel de curto prazo através de uma média móvel de longo prazo como o mecanismo de sinal, em vez do crossover por um preço de estoque. Uma média móvel de 5 dias é menos provável de se mover de um lado para outro em uma média móvel de 50 dias do que o preço de fechamento da ação. Os traders usam combinações de médias móveis como 5 e 30, 5 e 50, 20 e 200, 10 e 100 e muitas outras baseadas em quão ativas elas querem ser como negociadores. Geralmente, quanto maior a média móvel, melhor é a tendência que ela representa e menor a probabilidade de gerar um sinal falso. Por outro lado, médias móveis mais longas desistem mais do potencial de lucro de um negócio porque são mais lentas na geração de seus sinais. Há tradeoffs aqui que somente o operador individual pode resolver através da experiência. Lembre-se de que a tendência crescente de um estoque subvalorizado é mais provável de ser sustentada (menos provável de quebrar) do que a tendência de um estoque superfaturado. Os preços relativos aos ganhos (PE ou PE), vendas (PSR ou relação Preço por Vendas) e taxa de crescimento do lucro (PEG ou PEG) estão entre os fatores que fornecem combustível para a dinâmica de uma tendência. Às vezes, a psicologia dos investidores também, mas as tendências baseadas apenas na psicologia tendem a sofrer reversões inesperadas. Prefira ações que são um bom valor. O bom uso de medidas de avaliação, como as encontradas no The Valuator, pode aumentar as chances de um negócio bem-sucedido. As ilustrações a seguir referem-se a resistências médias móveis, suportes e cruzamentos. Um operador de disciplina de ações testou médias móveis exponenciais e simples e descobriu que uma média móvel simples é preferível a uma média móvel exponencial. Quanto maior a média móvel, mais confiáveis essas regras tendem a ser. Não fazemos recomendações para comprar ou vender ações. Até onde sabemos, Joseph E. Granville foi o primeiro a descrever as seguintes configurações de preço versus média móvel. Nós o encaminhamos para o livro dele, Uma Estratégia do Momento Diário do Mercado de Ações para Lucro Máximo. 1. Se a linha média móvel se estabilizar após um declínio significativo, ou se começar a subir, e o preço do estoque passar para cima através da linha média móvel, será considerado um sinal de compra. O mesmo se aplica se a média móvel se estabilizar ou subir depois que a ação tiver passado para cima pela linha média móvel. 2. Se a média móvel ainda estiver subindo agressivamente e o preço do estoque ficar abaixo da média móvel, isso é considerado uma oportunidade de compra. 3. Se o preço das ações estiver acima da média móvel, cair para a média móvel, mas não conseguir passar por ele e começar a aparecer novamente, esse é um sinal de compra. 4. Se a média móvel estiver em declínio e o preço das ações cair muito abaixo, é provável que retorne à média móvel. O estoque pode ser comprado para lucrar com esse snapback de curto prazo. Pode ser útil para você saber que, quando nossos operadores estão usando esta técnica, eles geralmente preferem esperar por algum sinal de que o impulso para baixo está diminuindo ou que ele realmente reverteu antes da compra. 5. Se a média móvel tiver subido e então se estabilizar, ou se estiver em declínio, e o preço da ação passar pela média móvel, será considerado um sinal de venda. A mesma coisa se aplica se o achatamento da média móvel ou o seu declínio ocorrer após o estoque ter passado pela média móvel. 6. Se, enquanto a média móvel está caindo, o preço do estoque subir acima da média móvel, esta é também uma oportunidade de vender a um bom preço antes que a ação retorne ao seu declínio. 7. Se o preço da ação sobe em direção a uma média móvel a partir de baixo, mas não passa por ela e começa a baixar novamente, a resistência oferecida pela média móvel é forte demais para o estoque e é um sinal de venda. 8. Se o preço das ações se mover rapidamente acima da linha média móvel crescente muito rapidamente, é provável que a reação volte à média móvel e o estoque possa ser vendido por uma reação técnica de curto prazo. Geralmente é melhor esperar por algum sinal de que o impulso ascendente está diminuindo ou que ele realmente reverteu antes da venda. É aconselhável usar mais do que uma média móvel para definir pontos de compra e venda. Investidores astutos aprendem a usar uma variedade de indicadores em conjunto. Também é útil se os fundamentos do estoque estiverem alinhados com o sinal gerado. Por exemplo, se a ação deu um sinal de compra, é uma grande vantagem se a ação também estiver subvalorizada. Seguir uma disciplina acrescenta clareza e objetivo a uma negociação individual. Também melhora a resolução de uma pessoa quando as emoções correm enlouquecidas e as circunstâncias criam confusão e indecisão. Saiba mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Cópia dos direitos autorais 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de escâner em uma área de avaliação de mercado, com informações e ilustrações referentes a pré-requisitos. aumento de estoque em ações / alertas de estoque e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas à volatilidade em ações / disciplinas / aviso prévio para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo somente se você respeitar pelos nossos Termos de Uso e Contratos do Publisher. Ao publicar este artigo, você concorda em obedecer e estar vinculado aos Termos de Uso e Contratos de nossos Editores. Você pode ler os Termos de Uso e Acordos do Publicador clicando no seguinte link azul quotTermsquot. 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Veja-os clicando nos links próximos ao final do menu no lado esquerdo de cada página. Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preço criando uma média constantemente atualizada preço. A média é tomada em um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolher. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto investidores de longo prazo quanto traders de curto prazo. (consulte Os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes de tendências precisam saber). Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para ter uma idéia básica de como o preço está se movendo. O preço está subindo e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, diminuindo o preço e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para os lados e o preço provavelmente está em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço cai. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode agir como resistência, como um teto, o preço o atinge e então começa a cair novamente. O preço sempre respeitará a média móvel dessa maneira. O preço pode percorrê-lo levemente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como diretriz geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência é baixa. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos (discutidas em breve), portanto, uma pode indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de maneiras diferentes. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e a divide em cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada à próxima, criando a linha fluida singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Plote um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você perceberá que o EMA reage mais rapidamente às alterações de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional dos dados de preço recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor que o outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor. O intervalo de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte de comércio dos operadores. O período de tempo ou a duração que você escolhe para uma média móvel, também chamada de período de retrospectiva, pode desempenhar um grande papel na eficiência. Um MA com um curto período de tempo irá reagir muito mais rapidamente às mudanças de preço do que um MA com um longo período retrospectivo. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que o de 100 dias. O período de 20 dias pode ser de benefício analítico para um operador de curto prazo, uma vez que ele segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Atraso é o tempo necessário para uma média móvel sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada alta. Portanto, quando o preço cai abaixo da média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um cruzamento de preços. Isso foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima do MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como uma cruz de ouro. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como cruz morto / morte Médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é preditivo por natureza. Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes, o mercado parece respeitar os sinais de suporte / resistência e de negociação da AM. e outras vezes não demonstra respeito. Um grande problema é que, se a ação do preço se tornar instável, o preço pode se inverter e gerar sinais de inversão / negociação de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs ficam emaranhados por um período de tempo, desencadeando múltiplos (curtindo) negócios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendência fortes, mas muitas vezes em condições instáveis ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar nisso temporariamente, embora em algum momento esses problemas provavelmente ocorram independentemente do período de tempo escolhido para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando e criando uma linha fluida. Isso pode facilitar as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de look back mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preço do que uma média com um período de análise mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e a quantidade de crédito que as corretoras e empresas utilizam. As médias móveis ajudam-nos a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas onde as ações provavelmente serão revertidas.
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