Trading systems lab

7 características que você precisa saber sobre o TSLab Veja uma introdução curta para saber mais Assista ao trabalho real do sistema Nesta demonstração de x8 minutos, demonstraremos como criar o algoritmo de acompanhamento de tendências e conectá-lo com indicadores adicionais (como MACD, SMA). E depois disso, vamos testá-lo no índice ASX. Assista ao vídeo Escolha o instrumento para o comércio Você prefere FX ou CFD. Você acha que seu melhor negócio seria na Opção e Futuros. Ou talvez você confie apenas em ações Saiba mais sobre as vantagens e desvantagens de cada instrumento para negociação de algo. Aproveite tudo o que a TSLab tem a oferecer para participar de um curso on-line gratuito dedicado ao comércio de algo. Aplicamos a tecnologia, que permite contornar os limites, geralmente os outros sistemas de negociação algorítmica. Basta arrastar e soltar os blocos, que já contêm uma parte do código, e conectá-los juntos. Módulo de Gerenciamento de Risco Use o Módulo de Gerenciamento de Risco para certificar-se de que todos os pedidos e negociações atendam à sua estratégia. Basta ativar seus próprios filtros com restrições e limites. Indicadores técnicos integrados Existem centenas de indicadores utilizados pelos comerciantes. Deixe o TSLab controlar os valores que você definiu nos indicadores para não misturá-los. Teste suas estratégias Seu corretor sempre pode fornecer dados históricos, que você pode facilmente usar para refinar seu script. Selecione o intervalo de tempo, aplique indicadores e analise os resultados. Verifique a estabilidade do seu script Você pode usar dados em tempo real para controlar sua estratégia. Aplicar usando dados atuais e ver o que os resultados podem parecer sem qualquer perda de dinheiro. Dê uma olhada na tabela Depth of Market para saber não apenas o número de ofertas de compra e venda envolvendo o instrumento, mas também seus preços. A Profundidade do Mercado indica a liquidez do instrumento. TSLab é uma solução única no mundo dos sistemas de negociação algorítmica. Criando o TSLab, decidimos nos concentrar em torná-lo muito simples e fácil de entender por qualquer pessoa com histórico e educação. Acreditamos que todos os interessados ​​em negociação algorítmica possam começar a construir seus próprios scripts no TSLab quase que instantaneamente. Anteriormente, você poderia levar muitos anos de estudo para poder programar suas próprias estratégias de negociação. Agora nós fornecemos uma solução para criar seus próprios scripts, gastando poucas horas por semana sem precisar saber linguagens de programação. As únicas coisas que você precisa saber são o mercado, suas tendências e indicadores. A TSLab trabalha apenas para vocêTrading System Lab Sistema de Negociação Autônomo Designer Sistema de Negociação Lab Professional é uma plataforma de negociação completa para o desenvolvimento e comercialização de suas idéias. É tão poderoso quanto as ferramentas usadas por alguns dos maiores fundos de hedge do mundo. Na verdade, alguns deles realmente usam o Trading System Lab como seus comerciantes de plataforma de pesquisa que podem pagar qualquer coisa escolher o Trading System Lab. Ele contém centenas de funções poderosas para facilitar a expressão de qualquer idéia de negociação. Também permite uma verdadeira gestão avançada e optimização da gestão do dinheiro, suporte True Forex, True Walk Forward Optimization e a mais avançada e realista Análise Equity disponível. Introdução ao TSL Trading System Lab irá gerar automaticamente Trading Systems em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática de Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação dentro do Trading System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet Streaming. Em segundo lugar, o Trading System Generator (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo sistema de negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relacionamentos entre mercados ou dados fundamentais no TSL. Em terceiro lugar, o Trading System desenvolvido é formatado para produzir novos sinais do Trading System a partir da TradeStation ou de muitas outras plataformas de negociação. O TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Sistema de Negociação sozinho ou nós podemos fazer isso por você. Então, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente. Evitar o Programa Genético do Curve Fit Trading System Labs contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou a produção de um Sistema de Negociação que não continua a desempenhar no futuro. Primeiro, os Trading Systems evoluídos têm seu tamanho reduzido ao menor tamanho possível através do que é chamado de pressão de parcimônia, a partir do conceito de comprimento de descrição mínima. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o seu desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente ótimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas nas combinações do material genético usado nos Trading Systems evoluídos, mas também na Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível superior. O teste Fora da Amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com as informações estatísticas apresentadas nos testes In Sample e Out of Sample Trading System. Os logs de execução são apresentados ao usuário para os dados Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático Fora da Amostra em comparação com o teste Na Amostra pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Por fim, o Conjunto de Terminais é cuidadosamente escolhido de modo a não influenciar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer tendência ou sentimento específico do mercado. A TSL não inicia sua execução com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o Input Set e uma seleção de modos de entrada de mercado ou modos, para pesquisa e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser considerado uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Este é um afastamento radical do desenvolvimento do Trading System gerado manualmente. O que é um Sistema de Negociação Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que diz ao comerciante quando comprar ou vender um mercado em particular. Estas instruções raramente requerem intervenção de um profissional. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela de computador, ou podem ser negociados permitindo que o computador entre no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Há mais gestores de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes sistemáticos ou mecânicos do que aqueles que se consideram discricionários, e o desempenho dos gestores de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gerentes de dinheiro discricionários. Estudos têm mostrado que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais frequência se o cliente não estiver usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente especialmente nas corretoras de commodities, no entanto, as corretoras de ações e ações estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e algumas começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já está usando algoritmos de computador sofisticados para orientar suas decisões sobre o tipo de ação a ser escolhida ou a rotação do setor a favor. Computadores e algoritmos se tornaram mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue enquanto os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que parcelas de seu dinheiro sejam gerenciadas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento no sentido de uma abordagem mais disciplinada e lógica para o investimento no mercado de ações. O investidor médio percebe que atualmente ele permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, os equipamentos de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que podem tirar proveito de suas decisões sobre qual ação ou fundo mútuo comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio se tornou cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores inescrupulosos. , contadores, diretores corporativos e consultores financeiros. Evolução vs. Otimização Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software buscaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities em busca de informações que apontassem para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, esse processo de descoberta é realizado por meio de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada Data Mining. Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses processando os números para produzir um Sistema de Negociação em potencial. Muitas vezes, este Sistema de Negociação não terá um bom desempenho quando efetivamente usado no futuro, devido ao que é chamado de ajuste de curva. Ao longo dos anos tem havido muitos Trading Systems (e empresas de desenvolvimento de Trading System) que vêm e vão como seus sistemas falharam em negociação ao vivo. Desenvolver Sistemas Comerciais que continuem a atuar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gestor de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação, ou mesmo qualquer ação, título ou fundo mútuo, continuará. para produzir lucros para o futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para o desenvolvedor do Trading System produzir no passado pode agora ser produzido em minutos com o uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. A TSL utiliza um Mecanismo de Programação Genética de alta velocidade e produzirá Sistemas de Negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo, com base em 56 entradas. Observe que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples e evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando por parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador do Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então evolui os Sistemas de Negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos. progride rumo a um Sistema de Comércio geneticamente modificado. O resultado é que um excelente Sistema de Negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20 a 30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado. Saiba mais sobre o Trading System Lab A TSL AUTOMATICAMENTE PROJETA, TESTA E ESCREVE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO E NÃO EXIGE PROGRAMAÇÃO. POR FAVOR, ASSISTA A DEMO DE 6 MINUTOS AQUI. raquo DEZEMBRO 2016 ATUALIZAÇÃO: Numerosos novos recursos para 2016 foram adicionados ao TSL, incluindo gráficos de Dispersão In-Sample / Out-of-Sample com testes Wilcoxon, DAS (Design-Time Adjustable Solutions), DTDB (DayTrade Discrete Bars), aumenta o SuperBuffer, Relatórios de uso do subsistema e um breve recurso de integração de teste de opções a ser anunciado. Por favor, dê uma olhada em nossas últimas Demos Flash: Vá para o TSL Flash Demos raquo TSL é bem-vindo para anunciar o lançamento do DTDB: DTDB significa Day Trade Discrete Bars. Este pacote permite a negociação de barras discretas individuais em uma barra individual. Entrando em um limite, mercado ou stop, a negociação normalmente sairá no fechamento de um horário, volume, intervalo, etc. Uma vez projetado, usando o relatório TSL System Stats, o usuário pode determinar a melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para negociar. A filtragem dessa forma captura o fluxo de caixa no início e no final do mês ou trimestre que foi observado no volume do mercado de capitais, por exemplo. Além disso, é bem conhecido que a volatilidade intra-dia tem uma forma de U com alta volatilidade ocorrendo no início e no final do dia. Esse efeito pode ser direcionado usando Sessões de Design Customizadas e a abordagem de filtragem de relatório de Estatísticas do Sistema. Os recursos para o projeto de algoritmos que capturam movimentos de curto prazo e daytrading no mercado usando TSL são substanciais e oferecem um ambiente rico para descoberta e design. Veja a demonstração em flash DTDB para mais informações. Vá para o DAS Flash Demos raquo TSL É FÁCIL DE ANUNCIAR A LIBERAÇÃO DO DAS: O TSL é fácil de usar, mas o DAS leva a facilidade de uso a outro nível. O DAS vai além do EVORUN, fornecendo um nível mais alto de controle sobre a coreografia de projeto automática que ocorre entre o Automático Linear de Código de Máquina com o Mecanismo de Programação Genética e as rotinas de Simulação de Negociação Integrada inerentes ao TSL. O DAS permite que o usuário humano avalie o efeito de vários critérios de negociação muito mais rápido do que antes, com controle direto sobre o mecanismo durante o tempo de design. O DAS explora os recursos de geração de ALPHA do mecanismo de gravação de código TSL em um nível anteriormente inatingível. Usando o DAS, os usuários agora podem direcionar e redirecionar a execução, em tempo de design, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e, em seguida, executando a execução. O EVORUN fornece ao usuário um mecanismo de execução multi-lote automático que permite uma execução mais longa, cobrindo muitas variantes de negociação e simulação a serem exploradas durante a execução, no entanto DAS conecta o designer humano com o mecanismo de design, permitindo uma vasta gama de cenários imediatos para ser explorado. O avanço conceitual do TSLs DAS é criativo e único neste negócio e fornece ao usuário os recursos de projeto e produção de ALPHA com os quais só poderíamos sonhar há alguns anos, observa o presidente da TSL, Michael Barna. O plano agora é que o DAS seja lançado oficialmente aos clientes antes ou no November International Traders Expo em Las Vegas, onde a TSL fará várias apresentações sobre TSL, EVORUN e DAS. Novos vídeos do DAS podem ser encontrados aqui - Demo 57 e 58: Vá para o DAS Flash Demos Atualização do super buffer do RAQUO: Dentro do LAIMGP Trading Systems patenteado são armazenados para implementação durante a execução. Anteriormente, 30 Programas do Best Trading System seriam disponibilizados para implementação quando a execução fosse finalizada. A TSL aumentou este buffer de programa de melhor sistema de negociação para 300. Assim, um usuário pode selecionar de uma lista muito maior de sistemas de negociação quando a execução é encerrada. Este aumento do buffer estará disponível para execuções básicas, EVORUN e DAS. Por favor, leia abaixo para obter informações sobre DAS. No atual relatório de junho de 2016, a TSL permanece no topo da lista de Sistemas de Negociação avaliados em Dados Sequestrados por Verdade de Futuros. A TSL possui o 1 e 2 Bond System, 2 dos 10 principais sistemas eMini SP, 1 sistema de gás natural, 1 sistema desde a data de lançamento e 2 dos 10 principais sistemas desde a data de lançamento, e esses sistemas foram projetados por máquina, não Projeto Humano desde 2007. A Futures Truth é uma CTA, possui uma equipe de projetistas do Trading System, controla mais de 700 Modelos de Mercado de Sistemas Comerciais submetidos por mais de 80 Trading Strategy Quants em todo o mundo e acompanha a Trading Systems desde 1985. Os clientes da TSLs iniciante para PhD Quant. Os sistemas de negociação de fim de dia (EOD) são os mais simples e rápidos para o projeto de máquinas. Mesmo em um portfólio de muitos mercados, o mecanismo TSL projeta sistemas de negociação a uma taxa muito alta graças a manipulações patenteadas de registros GP e algoritmos de simulação, fitness e tradução de alta velocidade. Nossa tecnologia GP está bem documentada no principal livro universitário sobre programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone. Particularmente importante é o fato de que ainda, após 8 anos de testes e classificação independente de Sequestered Data, os Algoritmos de negociação TSL Machine Designed ocupam mais classificações de alto desempenho do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 dos 10 maiores desde a Data de Lançamento, 3 dos 10 principais sistemas nos últimos 12 meses e 2 dos 10 principais sistemas eMini SP. Os sistemas de negociação de fim de dia são muito populares, no entanto, os sistemas de negociação intraday são mais atraentes para os investidores com risco mais alto e os juros nos sistemas de negociação de curto prazo aumentaram nos últimos meses. Talvez devido à preocupação com taxas de juros mais altas, colapsos nos preços de energia e commodities, incerteza geopolítica, terrorismo ou a recente volatilidade do mercado, muitos traders estão menos dispostos a manter posições durante a noite. A lógica aqui é que, com o risco overnight, o grau de exposição e, consequentemente, a chance de quedas mais altas é aumentada. É claro que a volatilidade intradiária pode entrar em colapso ou se expandir, levando a retornos suaves ou a riscos substanciais também, particularmente para o operador de curto prazo direcional. No entanto, não manter uma posição de negociação durante a noite tem um grande apelo, especialmente se os custos de negociação podem ser controlados e a produção de sistema de negociação alfa é suficiente. A TSL tem uma grande variedade de recursos de negociação do dia, incluindo Funções de Fitness de curto prazo, Pré-Processadores e Tipos de Negociação específicos de Daytrading. Os usuários da TSL Machine podem selecionar a frequência de negociação, as metas comerciais médias, os tempos de negociação, as metas de redução e uma série de outros objetivos do projeto. Além disso, as configurações de entrada para TradeStation e MultiCharts são exportadas, permitindo fácil importação para essas plataformas. A TSL tem o prazer de anunciar que a CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. E a TSL formaram um acordo para fornecer aos nossos clientes um portfólio de dados de commodity, projetados especificamente para o TSL Machine Learning. Para obter esses dados, é necessária uma assinatura de dados CSI. Nenhum outro fornecedor fornece esses dados especificamente projetados. Esses dados diários permitirão um melhor design da Estratégia de Negociação usando o TSL e é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de requisitos de dados. Sem dados adequados, projetos robustos de estratégia de negociação são muito difíceis de realizar. Esses portfólios de dados são baixados e instalados como parte do aplicativo de dados CSI. Os arquivos auxiliares, como arquivos. DOPs e Attributes. INI, são pré-montados pelo TSL para permitir a fácil importação de dados para o TradeStation. Outras plataformas que podem ler dados de preços ASCII, MetaStock ou CSI podem carregar esses dados também para uso com o TSL. Entre em contato com a TSL para saber mais sobre esses novos dados de design do Trading System. A CSI demonstrou ter os dados de commodity mais precisos disponíveis. Vá para a raquo de relatório de dados da CSI Para aqueles de nós que vivem e trabalham no Vale do Silício, a TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizado de Máquina aplicado a Estratégias de Negociação, onde exploraremos vários aplicativos e personalizações da plataforma TSL. Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais de trading que estão trabalhando com a tecnologia TSL e Machine Learning. Junte-se ao Aprendizado de Máquina do Vale do Silício para Estratégias de Negociação MeetUp Group raquo A TSL tem o prazer de lançar os Portfólios, Pares e Opções TSL Versão 1.3.2 e a última versão de 2015 para Sistemas Direcionais de Mercado Único. Entre em contato conosco para obter informações sobre essas versões mais recentes que se concentram em daytrading direcional, longo ou curto, APIs do Fitness e novos recursos de entrada, risco e saída. Os relatórios mais recentes da Futures Truth ainda mostram as Estratégias de Negociação da TSL Machine Learning mais bem avaliadas nos Dados Sequestrados 7 anos após seus projetos terem sido congelados e liberados para acompanhamento independente, o que aponta para robustez no futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: A TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o trader profissional e não profissional. O Quant Systems Lab, no entanto, é uma plataforma de aprendizado de máquina de nível institucional de alto nível que oferece recursos mais apropriados ao avançado programador de quant que usa rotineiramente uma variedade de APIs e linguagens e ambientes de desenvolvimento de programação. Os recursos QSLs não são encontrados em nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mundo. O QSL também engloba todos os recursos avançados de desenvolvimento encontrados na plataforma TSL base. O QSL está atualmente em desenvolvimento. A RML e a TSL estão ativamente buscando parcerias com instituições que desejam orientar esse ambiente de desenvolvimento e aplicação em uma direção apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem de negociação, pesquisa e desenvolvimento e ambientes de implementação. Este é um ótimo momento para injetar seus próprios requisitos na próxima onda em Aprendizado de Máquina aplicado ao design da Estratégia de Negociação. Entre em contato diretamente com a TSL ou RML para obter mais informações sobre este novo e único desenvolvimento. O TSL é um algoritmo de Aprendizado de Máquina que grava automaticamente os Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são os mais bem classificados pela Futures Truth e foram avaliados em Dados Sequestrados. Nenhuma programação é necessária. Nenhuma outra ferramenta do Sistema de Negociação no mundo atingiu este nível de realização. A TSL é uma plataforma notável, devido ao fato de que os sistemas de negociação projetados pela TSL há mais de 7 anos são ainda mais bem cotados pela Futures Truth. A TSL emprega um sistema patenteado de indução automática de código de máquina com programação genética capaz de velocidades muito altas e a TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de negociação de programação de sistemas e análise técnica especializada. O Executive Brief and Demo localizado abaixo dará a você uma visão geral dessa poderosa ferramenta de produção de estratégia de negociação. É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, qualquer período de tempo, dia de negociação ou fim de dia, bem como portfólios, pares e opções, novamente, sem necessidade de programação. Os clientes variam de iniciantes a pesquisadores e pesquisadores de nível de PhD Quant, nacionais e internacionais, bem como CTAs / CPOs, Fundos de Hedge e Lojas Prop. Agora, com 7 anos de experiência atendendo clientes comerciais, a TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizado de Máquina quando aplicado a Sistemas de Negociação. A TSL fornece treinamento individual e consultoria sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes obtenham o máximo do motor TSL. Um final para o projeto TSL de 6 minutos de um sistema eMini está disponível aqui: Veja o resumo executivo da TSL: raquo Após 7 anos de testes de terceiros em dados isolados, a forma mais extrema de testes futuros, TSL Machine Designed Trading Systems ainda ocupa 4 das 10 principais estratégias de negociação desde a data de lançamento conforme rastreada pela Futures Truth, incluindo o sistema 1 desde a data de lançamento, 2 dos 10 sistemas principais nos últimos 12 meses e 2 dos 10 principais sistemas eMini SP. Esses sistemas de código aberto foram projetados pela Máquina TSL sem necessidade de programação. Observe que esses sistemas ES foram projetados nos dados de futuros do SP 500, e não nos dados de futuros do eMini SP, mas continuaram a ser rastreados e avaliados em dados de ES que não foram projetados originalmente em 2007. Acesse o site Futures Truth raquo Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados em relatórios históricos de Futures Truths, bem como em material de apresentação TSL. Ir para o passado Resumo do Relatório da Verdade Futura raquo Leia a carta de opinião privada da Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui: Vá para a Futura Carta de Opinião da Verdade O raquo Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia de negociação para algumas configurações e cliques do mouse economizando tempo, dinheiro e programação. Este Algoritmo de Estratégia de Negociação Autodidática usa um Programa Genético baseado em registro avançado, patenteado (não confundir com Algoritmo Genético) que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. Essas estratégias de negociação projetadas por máquinas permaneceram robustas durante os anos extremos de colapso financeiro e a recuperação subsequente. Essa mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizado de máquina adequadamente escolhido e desenvolvido pode projetar automaticamente estratégias de negociação robustas. O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas de simulação, pré-processamento, tradução, adequação e integração foram realizadas pelo Trading System Lab (TSL). A TSL licencia o pacote completo para indivíduos, empresas proprietárias de trading e hedge funds. Pré-processe seus dados, execute o programa genético avançado e implemente em sua plataforma de negociação. Nós demonstramos este processo em um simples flash de 6 minutos disponível no link abaixo. Todas as estratégias de negociação da TSL são exportadas da máquina totalmente divulgadas em código aberto. As estratégias de TSL têm sido o desempenho de terceiros avaliado em dados sequestrados. Argumentos sobre o uso de dados fora da amostra (OOS) são geralmente centrados em torno do possível uso acidental desses dados retidos nos processos de desenvolvimento. Se isso acontecer, os dados cegos não serão mais cegos, eles foram corrompidos. Para eliminar essa possibilidade, a TSL apresentou estratégias projetadas por máquinas para testes em dados sequestrados. O que isto significa é que a medição do desempenho da estratégia ocorre no futuro. Como os dados retidos não existem quando as estratégias foram projetadas, não há como esses dados de avaliação serem usados ​​acidentalmente no processo de desenvolvimento. As estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em dados sequestrados pelo terceiro independente, Futures Truth, e são bem cotadas, superando a maioria dos outros sistemas de negociação projetados manualmente ou manualmente. NOVO Veja como você usa os sistemas evoluídos TSL em um C ou C OMS / EMS: Veja o Resumo do TSL C: raquo Para aqueles que perderam o Webinar do Grupo de Estratégias de Negociação Automatizada do LinkedIn apresentado por Trading System Lab intitulado: WHO DESENHA MELHORES ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO UM HUMANO OU UMA MÁQUINA você pode baixá-lo aqui aqui: Baixe o TSL Webinar: raquo O período livre acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado: Machine Designed Trading Systems, no entanto você pode baixar este Kindle Book barato aqui: Baixe o Kindle Book raquo TSL está agora oficialmente no Mapa do Vale do Silício. Mapa do Vale do Silício e localização do TSL (posição 6 oclock) raquo TSL é uma máquina que projeta algoritmos, encaminhamentos, backtests, multi-execuções, EVORUNS e códigos de exportação em vários idiomas. Em termos de robustez para a frente, a TSL detém inúmeros rankings superiores com algoritmos de negociação projetados por máquinas, conforme relatado pela empresa independente de relatórios Futures Truth. Esses sistemas (projetados por máquina) foram superados, em caminhada direta, na maioria dos sistemas rastreados (projetados manualmente), e incluíram deslizamento e comissão nos testes. A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, não por um ser humano, e a TSL Machine projeta milhões de sistemas a taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo e patenteado (LAIMGP), projetado especificamente para automaticamente projetar sistemas de negociação. Os traders sem experiência em programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMS / EMS especializados. Programadores e quantos podem realizar trabalhos ainda mais avançados, já que os Conjuntos de Terminais são totalmente personalizáveis. O TSL é capaz de usar DNA de múltiplos dados em seus pré-processadores. Veja a Demo 48 onde usamos o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para o Projeto de Máquina e um Sistema de Negociação SP eMini. Esse tipo de trabalho de design é simples de realizar no TSL, já que o pré-processador é totalmente personalizável usando seus padrões e indicadores exclusivos em um design de fluxo de dados único ou múltiplo. Os pré-processadores aprimorados demonstraram oferecer um impulso adicional ao desempenho do sistema comercial. Como o Software TSL que grava o Software Machine projetou outros submissões humanas para o FT sem necessidade de programação Como o Machine Designed Trading Systems realmente funciona Nossa cronologia de desenvolvimento está bem coberta em nossos White Papers e Flash Demos disponíveis no site da TSL. As Estratégias de Negociação Automatizada de Linkden WEBINAR podem ser encontradas aqui: Vá para o LinkedIn WEBINAR raquo O WEBINAR 2015 OUANTLABS pode ser encontrado aqui: Vá para a raquo 2015 QUANTLABS WEBINAR O WEBINAR 2014 OUANTLABS pode ser encontrado aqui: é o tamanho ideal da barra para trocar 100 ticks, 15 minutos, diariamente. O novo módulo EVORUN da TSL permite que as estratégias sejam projetadas por máquina enquanto iteram sobre tamanho de barra, tipo de comércio, pré-processador, frequência de negociação e função de adequação em um multirun. EVORUN e TSL Versão 1.3 Demos 51 e 52 estão agora disponíveis aqui: Vá para TSL Demos raquo TODAS AS ESTRATÉGIAS TSL SÃO TOTALMENTE DIVULGADAS NO CÓDIGO ABERTO. QUER LER UM LIVRO SOBRE O PROGRAMA GENÉTICO DA TSL Frank Francone é co-autor do livro-texto da universidade Programação Genética: Uma Introdução (A Série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial). A TSL tem vários projetos de HFT em andamento em vários servidores colocados próximos a mecanismos de troca de correspondência. As estratégias projetadas pela máquina TSL podem ser implantadas em dados baseados em pedidos ou barras de sub-segundos. Veja Demo 50. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais. Usando o OneMarketData, a TSL pode projetar automaticamente estratégias de negociação de alta frequência. A demonstração 50 mostra um exemplo usando a granularidade de 250 milissegundos Dados do catálogo de pedidos criados usando o Agregador do livro de pedidos do Processamento de eventos complexos OneMarketDatas OneTick. A TSL é um autodesigner de estratégia de negociação estocástico, evolucionário e multirun que produz e exporta código portátil em vários idiomas. Este é um fim completo para acabar com a plataforma de design do Trading System e irá automatizar os Sistemas de Negociação de Alta Frequência, Day Trading, EOD, Pares, Carteiras e Sistemas de Negociação de Opções em poucos minutos sem programação. Veja Teses, White Papers, PPT Presentations e outras documentações no Link de Literatura à esquerda. Assista as Flash Demos à esquerda para um resumo completo sobre essa nova tecnologia. A plataforma TSL produz Machine Designed, Trading Strategies a taxas ultra altas graças às avaliações de nível de registro. Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece esse nível de poder. O programa genético LAIMGP no TSL é um dos mais poderosos algoritmos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas que os algoritmos concorrentes. Com o TSL, sistemas de negociação e código são escritos para você em idiomas como C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de tradutores. Frank Francone, Presidente da RML Technologies, Inc. preparou uma demonstração em flash intitulada Programação Genética para Modelagem Preditiva. O RML produz o mecanismo de programação genética do Discipulus que é usado no TSL. Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre o Discipulus e fornecerá uma base para sua compreensão contínua do TSLs Auto-Design do Trading System Paradigm Shift. A TSL simplifica a importação, o pré-processamento e o design de sistemas de negociação usando o desempenho do Trading System como adequação. Assegure-se de assistir às demos TSL, pois a plataforma TSL é especificamente destinada ao design do Trading System. Baixe o tutorial do Discipulus raquo A tecnologia usada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade na SAIC aqui: Vá para white papers raquo Telefone: 1-408-356-1800 e-mail: (protected)