Aprenda Forex: Regras de Negociação de Tendência com Cruzes Médias Móveis Resumo do Artigo: Muitos sistemas de negociação se baseiam em um bom cruzamento de médias móveis para identificar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar cruzamentos médios móveis para a sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de traders (longo, intermediário, amp curto prazo). Quando um trader começa a estudar a Análise Técnica da ação do preço, ele será apresentado primeiro às Médias Móveis. Se a Análise Técnica for a tentativa de prever tendências futuras de preços, as Médias Móveis serão um começo digno. Depois de entender as médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e uma saída com base em um cruzamento. Os Letrsquos começam com duas definições simples e constroem a partir daí: Médias móveis (MA): O preço médio ao longo de um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado estiver em uma tendência de alta significativa, o preço médio durante um período determinado deve subir e o preço não deve enfraquecer abaixo da média. Crossover da Média Móvel: O ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média móvel de curto prazo ou mais rápida acima ou abaixo da média móvel de longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: Exemplo de Crossover de Média Móvel Criado por Tyler Yell, CMT Muitos traders estiveram na Lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que funciona melhor para eles. No entanto, a maioria das estratégias dos traders se originam e terminam com um crossover de média móvel para entradas e saídas de tempos. Na verdade, esse sistema simples criou nomes testados pelo tempo para cruzamentos como o lsquoGolden Crossrsquo e o lsquoDeath Crossrsquo, porque o mercado tende a honrar quando ocorre um cruzamento. Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal de alta quando o 50 MA cruza acima do gráfico 200 MA criado por Tyler Yell, CMT Aprenda Forex: Death Cross é um sinal de baixa quando o MA 50 cruza abaixo do gráfico 200 MA Criado por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar quando se compreende um crossover de média móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma faixa ou tendência bem definida. Os traders logo aprendem que seguir as tendências pode oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os crossover médios móveis se beneficiam dessa realização. Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis não apresentem tendências. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e vê um crossover de média móvel, é possível procurar uma negociação com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento. Benefícios do uso de uma estratégia de crossover de média móvel A estratégia de negociação de crossover de média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de prazo mais longo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em cruzamentos, está permitindo sinais objetivos que refletem a força do mercado. Riscos de usar uma estratégia de crossover de média móvel Embora esta seja vista como a estratégia de negociação mais simples, o Moving Average Crossover para seguir as tendências não é isento de desvantagens. As médias móveis dão igual ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que há uma natureza atrasada na capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você sacrifica menos recompensa e se abre para um risco maior. Como você pode imaginar, há mais de um tipo de média móvel. Algumas médias móveis como a média móvel exponencial colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir mais rapidamente a possíveis mudanças de tendência. Qualquer que seja o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos Avançados de um Crossover de Média Móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançados, muitos traders encontram o Ichimoku Trading System inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System está um crossover da Média Móvel da média móvel do período de 9 e 26. O sistema só procura levar cruzes de sinal de compra se o preço estiver acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou vender cruzes de sinal se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda ndash Forex Ichimoku se concentra em mover cruzamentos médios em relação à nuvem. Gráfico criado por Tyler Yell, Cruzamentos médios móveis CMT trazer o comerciante o benefício do tempo confirmou entradas de tendência e saídas, evitando whipsaws nos preços que podem prejudicar outros comerciantes que são muito rápidos para agir em um movimento prematuro. Como pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, há um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se o seu novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos. Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Vistas nos Principais Mercados Confira nossos Guias de Negociação Gratuitos Aqui DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de divisas globais. Trends following systems - quotQuest Paradisequot written por Sergey Tarassov Imagine que você tenha encontrado uma máquina do tempo capaz de entregar você a 1900. Além disso, leva você até lá com todos os seus computadores, programas, conhecimento moderno, etc. Você negociaria com sucesso, então eu acho que sim. Embora o mercado de ações, há cem anos, fosse tão desafiador quanto sempre, ele tinha uma grande vantagem em comparação com o mercado de ações de hoje. Esta vantagem foi uma possibilidade de aplicar o sistema seguinte de tendência. Neste artigo, tentarei comparar DJI de vez em quando, e você verá quão significativa é a diferença entre negociar o mercado de tendência seguinte e aquele que temos hoje. Crossover de médias móveis clássicas - um sistema de tendência Um sistema de negociação crossover de médias móveis lassical é assim: Aqui o programa gera um sinal de compra quando a média móvel rápida (vermelha) cruza a média móvel lenta (azul) de baixo para cima vice-versa um sinal de venda é gerado no cruzamento de baixo para cima. A lógica deste sistema de negociação é bastante óbvia, consiste em dois passos: Passo 1 - observe o momento em que a média móvel rápida atinge o seu fundo. Passo 2 - espere algum tempo enquanto este movimento de tendência ascendente é confirmado pelo movimento ascendente. A média móvel lenta emprega este procedimento Esta estratégia é bastante óbvia e intuitivamente muito clara. A figura principal aqui é a tendência, e nosso objetivo aqui é revelar o momento em que essa tendência começa. Assim, é um sistema que segue a tendência. Cruzamento de médias móveis invertidas - retorno ao sistema médio Podemos aplicar outra regra - comprar quando a média móvel rápida cruza a média móvel lenta DE PARA CIMA PARA BAIXO. Se fizermos isso, obteremos um sistema comercial totalmente diferente. É assim que um sistema invertido parece: aqui, o movimento do preço parece mais uma oscilação em torno da média móvel lenta (azul). Se o preço se afastar muito da curva azul, volta a um valor médio. A figura principal aqui é a tendência do preço retornar a esse valor médio. Comparado ao primeiro exemplo em que a média móvel lenta (azul) fornece a luz verde para um movimento de tendência adicional, a média móvel lenta no segundo exemplo fornece o nível de atração e o preço oscila em torno desse nível. Assim, podemos especificar dois estilos de movimento de preço - seguindo a tendência e retornando à média. Eu gostaria de mencionar que esses dois padrões de comportamento não estão relacionados diretamente ao mercado de tendência e sideway. Se a tendência for forte, podemos ter mais tendências seguindo padrões, mas nem sempre é assim. Por exemplo, em um período do forte movimento de tendência ascendente no ano de 2003 - o início de 2004, ainda tivemos muitos retornos para movimentos médios: essa questão é mais do que apenas tendência. Na teoria do caos, dois tipos de sistemas são definidos: sistemas persistentes e anti persistentes. Esses dois tipos de comportamento de mercado (descritos acima) correspondem a essa definição. Abaixo tentarei explicar essas entidades conduzindo uma pesquisa e usando a linguagem compreensível por um trader (para um especialista em Teoria do Caos, esta pesquisa também pode ser conduzida usando análise R / S). IMHO: estes dois padrões de comportamento permitem especificar a tendência global no comportamento do mercado de ações: sua estrutura fractal mudou dramaticamente nas últimas décadas. Neste artigo vou tentar revelar essa tendência. Eu baixei o índice Dow Jones Industrial desde 1900 até 1910 e executei o Trading Strategy Constructor no programa Timing Solution. Este módulo pesquisa as estratégias mais negociáveis para qualquer instrumento financeiro. Claro que permite encontrar o melhor cruzamento de médias móveis para esse instrumento. Em nosso exemplo para DJI, ele examina mais de mil estratégias baseadas em diferentes médias móveis e mostra as informações estatísticas para os primeiros 50 mais lucrativos. Aqui está: Há apenas 5 de 50 estratégias baseadas em médias móveis são invertidas (é 10 de 50), ou seja, na maioria dos casos (90) o cruzamento de médias móveis clássicas funcionou desde 1900 até 1910. Em outras palavras, cem anos atrás a tendência seguindo a estratégia prevaleceu na Terra do Mercado de Ações. O tempo nesta terra foi feito por investidores. O objetivo dos comerciantes então e ali era encontrar a estratégia apropriada para se mover no fluxo da tendência. O Paraíso está perdido Vamos voltar ao nosso tempo e ver o que aconteceu na terra do mercado de ações durante esses cem anos. Examinei as estratégias de cruzamento de médias móveis usando agora o histórico de preços do Dow Jones Industrial Index para os anos 2000-2010. O resultado é impressionante: todas as 50 melhores estratégias de negociação baseadas em crossovers de médias móveis são invertidas. Este fato definitivamente nos diz que o mercado de ações agora é movido por engrenagens totalmente diferentes do que há cem anos atrás. A maior parte do dinheiro no mercado de ações é feita não seguindo a tendência, eles são feitos do movimento de reversão. O tempo nesta terra é feito agora por robôs comerciais que são capazes de lidar com as menores flutuações do preço. Índice de Inversão (II) Como uma medida do status do mercado de ações (ou seja, seguindo tendência ou retorno à média), usei o Índice de Inversão (II). É calculado desta forma: o programa encontra os melhores crossovers de médias móveis para o instrumento financeiro analisado (ou seja, crossovers de médias móveis que proporcionam o melhor lucro e analisamos crossovers de médias móveis clássicas e invertidas). O programa analisa mais de um milhar de diferentes combinações de crossover de médias móveis. Dentre todas as estratégias de médias móveis, o programa escolhe as 50 melhores e calcula a porcentagem de cruzamentos invertidos. A maior porcentagem da quantidade de estratégias invertidas indica que, para o instrumento financeiro escolhido, o retorno à estratégia média funciona melhor do que uma estratégia de tendência seguida. Por exemplo, este registro significa que dentro do período analisado duas estratégias são lucrativas: 1 - as médias móveis simples invertidas cruzam com períodos fast3 bars e slow20 bars, e 2 - as médias móveis invertidas triple crossover fast3 barras Middle5 bars slow7 bars. Este índice muda em 0-100 diapason. Se o índice II for alto, isso significa que, para o mercado em questão, há mais retornos para os movimentos de médias, enquanto um valor baixo desse índice indica que a tendência seguindo a tendência é predominante. A vantagem deste indicador é: é muito sensível às mudanças no comportamento do mercado de ações. Permite ver muito mais nuances do que a análise R / S padrão. Histórico do Índice de Inversão Vamos ver como esse índice mudou no tempo. Eu baixei os dados do histórico de preços do DJI desde o ano de 1890 e examinei as estratégias de movimento em diferentes intervalos de 10 anos: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910, etc. Para cada intervalo, o Índice de Inversão é calculado. Aqui está: Como você vê, o índice de inversão sempre foi inferior a 50 até 1980. Desde 1985, ele salta para 89 e, desde então, é muito alto (a queda de 50 no ano 2000 é causada pela grande tendência dos anos 90). . Agora surge a pergunta: quando exatamente e por que esse retorno às estratégias de médias aconteceu, calculei um diagrama mais detalhado para esse índice, cobrindo os anos de 1975-1990: Você pode ver aqui que essas mudanças aconteceram a partir do ano de 1981. Por que não sei exatamente. No entanto, a primeira ideia que me vem à mente enquanto penso no ano de 1981 são as reformas dos Reagans, especialmente a desregulamentação do setor financeiro (verão de 1981). O novo grande jogador chegou ao mercado de ações, sistemas de negociação automatizados começaram a ser desenvolvidos, e esse fato mudou totalmente a paisagem do mercado de ações. O Índice de Inversão apontou essa mudança com muita precisão, até um ano. Aqui você pode fazer o download da planilha do Excel com estas tabelas. Médias móveis simples Tornar as tendências em destaque As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e mais usados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de detecção de tendências. Você ouvirá com frequência três tipos de média móvel: simples. exponencial e linear. O melhor lugar para começar é entender o mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte o nosso Passo a passo Forex.) Linhas de tendência Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua se movendo em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. ou tendência de alta, significa que o preço está subindo. Uma tendência de baixa. ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. onde o preço está se movendo de lado. O importante a lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas de média móvel são usadas para ajudar um trader a identificar mais facilmente a direção da tendência. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte Noções básicas de bandas de Bollinger e envelopes de média móvel: refinando uma ferramenta de negociação popular.) Construção média em movimento A definição de média móvel de um livro é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Vamos pegar a popular média móvel de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada considerando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e os adicionando juntos. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quão longa ou curta seja a média móvel que você está procurando, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento de 200 dias somados e depois dividido por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, de médias móveis de dois dias a médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança for nova ou tiver apenas um mês, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias porque não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que optamos por utilizar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou até mesmo preços intraday. (Para mais, veja nosso tutorial Moving Averages.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações do Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência vem caindo desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou em queda. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos estão no controle da ação do preço e que o ativo provavelmente irá se mover para baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para subir. (Leia mais em Rastrear os Preços das Ações Com as Linhas de Tendência.) Outras Formas de Usar Médias Móveis As médias móveis são usadas por muitos traders para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto, e também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a se reverter. (Para mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Média móvel de longo e curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela linha azul) e outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às alterações de preço. porque usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida em responder às mudanças de preço, porque cada valor tem uma ponderação maior no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um período de três meses O gráfico acima é um gráfico de três meses da United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos traders usará a cruz da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar essa estratégia no Trading The MACD Divergence.) O suporte é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência acontece quando um preço está tendendo para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores entram. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia Suporte Básico de Resistência de Amplos.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se um título estiver à deriva em uma tendência de alta estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de 200 dias a longo prazo. Por outro lado, se o preço estiver tendendo a um nível mais baixo, muitos traders observarão as ações se recuperarem da resistência das principais médias móveis (SMAs de 50 dias, 100 dias, 200 dias). (Para saber mais sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma simples média móvel é fácil de calcular, o que permite que ela seja empregada com bastante rapidez e facilidade. Uma das maiores médias móveis é a sua capacidade de ajudar um profissional a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível inversão de tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança ou atuar como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar médias móveis é inteiramente com você. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras.
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